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MINISTÉRIO DA FAZENDA BANCO CENTRAL DO BRASIL DIRETORIA COLEGIADA DIRETORIA DE POLÍTICA MONETÁRIA DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO MERCADO ABERTO

COMUNICADO Nº 26.784, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014

MINISTÉRIO DA FAZENDA

BANCO CENTRAL DO BRASIL

DIRETORIA COLEGIADA

DIRETORIA DE POLÍTICA MONETÁRIA

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO MERCADO ABERTO

DOU de 21/11/2014 (nº 226, Seção 3, pág. 125)

Divulga condições para a realização de operações compromissadas com instituições financeiras participantes do módulo Oferta Pública (Ofpub).

O Banco Central do Brasil, com base no disposto no artigo 10, inciso XII, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art. 1º da Circular nº 2.884, de 6 de maio de 1999, torna público que, das 11h30 às 12h do dia 21 de novembro de 2014, acolherá propostas das instituições financeiras participantes do módulo Ofpub para a realização de operações de venda de títulos públicos com compromisso de revenda assumido pela instituição financeira compradora, admitida a livre movimentação dos títulos, com as seguintes características:

I - títulos:

a) Letras do Tesouro Nacional (LTN): vencimentos em 01/04/2015, 01/07/2015, 01/10/2015, 01/07/2016, 01/10/2016 e 01/07/2018;

b) Notas do Tesouro Nacional, Série B (NTN-B): vencimentos em 15/05/2015, 15/05/2017, 15/08/2018, 15/05/2019, 15/08/2022, 15/05/2023, 15/08/2030, 15/05/2035, 15/05/2045 e 15/08/2050; e

c) Notas do Tesouro Nacional, Série F (NTN-F): vencimentos em 01/01/2017, 01/01/2021, 01/01/2023 e 01/01/2025;

II - valor financeiro máximo desta oferta: R$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), observado que, de um mesmo título/vencimento, cada instituição financeira poderá adquirir, no máximo, 25% do valor de sua(s) proposta(s) aceita(s);

III - preços unitários de venda: os informados pelo Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab), às 11h30 de 21/11/2014, na página do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) na internet (www.selic.rtm);

IV - divulgação do resultado: 21/11/2014, a partir das 12h;

V - data de liquidação da venda: 24/11/2014; e

VI - data de liquidação da revenda: 23/02/2015.

2. Na formulação das propostas, limitadas a duas por instituição, deverão ser informados a taxa de juros, expressa sob a forma anual considerando-se 252 dias úteis, com duas casas decimais, e o valor financeiro, em milhares de reais.

3. As propostas deverão ter curso no módulo Ofpub do Selic, opção "Lançamento de Propostas" do submenu "Moeda".

4. O resultado será apurado pelo critério de taxa única, acatando- se todas as propostas com taxa igual ou inferior à taxa máxima aceita pelo Banco Central do Brasil, a qual será aplicada a todas as propostas vencedoras.

5. A instituição com proposta aceita deverá informar ao Demab, até as 17h de 21/11/2014, o vencimento e o valor financeiro de cada um dos títulos objeto de sua compra, utilizando o módulo "Lastro" do Selic.

6. O preço unitário da revenda será calculado com a seguinte fórmula:

m/252 (n-m)/252 PUrevenda = [PUvenda x (1 + Tj/100) - CJ] x (1 + Tj/100)

Na qual:

PUrevenda = preço unitário de revenda, arredondado na oitava casa decimal;

PUvenda = preço unitário de venda, conforme definido no primeiro parágrafo, inciso III;

TJ = taxa de juros definida no quarto parágrafo;

m = número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda e a data do pagamento do cupom de juros (*);

CJ = cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do compromisso (*);

n = número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda e a data de liquidação da revenda (*);

(*) Não havendo pagamento de cupom de juros durante o compromisso, "CJ" e "m" assumem valor zero.

7. As operações cujo título pague cupom de juros até a data do compromisso devem ser registradas no Selic sob o código 1047 e as demais, sob o código 1044.

JOÃO HENRIQUE DE PAULA FREITAS SIMÃO - Chefe

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